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外国為替保証金取引物語
外貨保証金取引でのいくつかの僕の物語。もちろんリアルです。

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08/29 戦略メモ 9月のドル円の推移を探る

~過去15年に渡る月足チャートからの考察~

■トレンドシフト
月足を観る限り過去15年においてトレンドが円高からドル高へとシフトした回数は3回。
1st 底値: 79.75 95/04/19  bp:95/09  cp:96/03(底値から11ヶ月後)
2nd 底値:101.25 99/11/26  bp:00/12  cp:01/03(底値から14ヶ月後)
3rd 底値:101.67 05/01/17  bp:05/06  cp:未だクロスせず
(※1 bp:底値後、月足が移動平均24を上抜けした日付)
(※2 cp:移動平均24を12が上抜けした日付)
 
考察: チャート上ではすでにトレンドシフトがほぼ完了しているように見える。今月終値が始値112.59に接近すると観るほうが、チャート上ではとても素直な動きのようだが。ただ実際三日間でそこまで上げるのは厳しそうだ。

 
■それぞれ移動平均24.12を上抜けた後の推移の比較からの考察
1: bp後、移動平均12を一時明確に下抜けた回数:
 1st(25ヶ月後)、2nd(22ヶ月後)共に1回(共に何故か5月~10月)
  →3rdでは恐らく来年の5月~10月ということか。

2: bp後、最初に現れる陰線までの期間
 1st: 5ヶ月
 2nd: 4ヶ月
 3rd: 2ヶ月(今月は現状陰線である。始値112.59 現値110.15)
  →2ヶ月間は少し短いような。今月の終値が112.59を超える可能性・・・!?
 
3: 上記2の陰線が現れた後の推移
 1st: 6ヶ月間の膠着 値幅:約8円
 2nd: 7ヶ月間の膠着 値幅:約11円
 3rd: 不明
  →3ndも半年程度の膠着があるのか。今回がその膠着であればだが。その可能性は高そう。その場合過去の膠着具合を見る限り、とりあえず今月の安値109.05がサポートされそう。いや移動平均24がサポートになるかもしれない。その場合108.00台前半が視野入りとなる。
  →今月はブラフで膠着なしのような気もしないではないが。ただその場合今月の下値が112.59へ向け急速に上がることが条件になる。
 
4: 上抜け後、2ヶ月後、3ヶ月後のローソクの種別
 1st: 共に陽線 値幅:440pt、300pt
 2nd: 共に陽線 値幅:300pt、880pt
 3rd: 2ヶ月後の今月05/08/26現在は陰線
  →今月はブラフとして来月05/09は陽線か!?
 
5: 上記ローソクの安値、高値比較
 1st: 安値(3ヶ月後-2ヶ月後):+80pt  高値(3ヶ月後-2ヶ月後):-60pt
 2nd: 安値(3ヶ月後-2ヶ月後):+100pt  高値(3ヶ月後-2ヶ月後):+840pt
 3rd: 今月の安値109.05、高値112.74 
  →来月の安値は今月より上がる?
  →となると来月の底値は8/26の下落をサポートした109.40か。
 
考察: 来月の安値がどこでサポートされるのか。1~5から読み取ることができる下値範囲は108.00-109.40といったところか。
 
■9月の値幅
いくつかのレポートより9月の値幅が7円程度だと報告あり。確認する。
2005/9                          トレンド(円高→ドル高)
2004/9 270pt 陽線 安値(9月-8月):+21pt  トレンド(円高)※3の膠着期間
2003/9 760pt 陰線 安値(9月-8月):-607pt  トレンド(円高)
2002/9 730pt 陽線 安値(9月-8月):+56pt  トレンド(ドル高→円高)
2001/9 700pt 陽線 安値(9月-8月):-266pt  トレンド(ドル高)※3の膠着期間
2000/9 400pt 陽線 安値(9月-8月):-115pt  トレンド(円高→ドル高)フラッグ先端付近
1999/9 810pt 陰線 安値(9月-8月):-586pt  トレンド(円高)
1998/9 1070pt 陰線 安値(9月-8月):-964pt  トレンド(ドル高→円高)
1997/9 500pt 陽線 安値(9月-8月):+400pt  トレンド(ドル高)※3の膠着期間
1996/9 300pt 陽線 安値(9月-8月):+228pt  トレンド(ドル高)
1995/9 790pt 陽線 安値(9月-8月):900pt  トレンド(円高→ドル高)
 
考察: トレンド(円高→ドル高)で安値(9月-8月)がプラスになることを期待したのだがそうではないらしい。ただし円高ではマイナス、ドル高ではプラスと素直な傾向を示している(膠着期間を除く)。意味があるとは思えないが、仮に今月安値109.38から2000/9での-115ptを加味すると、来月下値は108.23となる。
 
■大きなフラッグ
フラッグ上値:147.66(98/08/11)-135.14(02/01/31)ライン
フラッグ下値:101.25(00/11/26)-101.67(05/01/17)ライン
このまま円高が続けば、2007前半辺りでフラッグ上値と交差する高値118.00近辺を目指す動きか。来月のフラッグ上限は120.00辺り。まあ、ここまで届くことはないだろう。ただ、フラッグから上抜けの動きが始まるのであれば、来月は無理としても2007辺りまで待つことなく来年早々に到達する可能性もある。
 
 
~補講 日足からの考察~
  
○現状三角保合いとなっており、上下どちらに飛びぬけるのか気になるところ。
○04/9~04/10にかけて、チャート上似た推移をしている。
 ・保合いが雲下限に収束しようとしている
 ・雲下限と移動平均75が重なっている
 ・04/9~04/10のその後の推移
  →雲下限がサポートし雲を上抜ける
  →直近高値111.40レジスタンスに跳ね返される
 
考察: 以上より雲下限110.10及び75日線109.94でサポートされ、保合いを上抜ける可能性が高そうに見える。雲を上抜けた場合、直近高値112.30がレジスタンスか。
 予想レンジ(108.00-112.30)値幅430pt

 
 
~来月05/09ドル円希望的観測~
 
トレンド:調整からドル高へ移行
レンジ下限(108.00-109.40)
レンジ上限(112.40-113.70)
75日線サポート(109.94 05/08/26)
 
01:現状三角保合い上抜け サポート雲下限110.10
02:110.40辺りを足早に突破
03:堅い110.70-110.80で膠着
04:110.80-110.40でレンジ
05:移動平均50、基準線の集中する110.90を突破
06:111.10で膠着せず突破
07:一気に雲の上限111.40-111.80を目指す
08:堅い111.50を突破し雲上限も突破
09:あとは直近高値112.00、112.60、112.90やなんかを突破し、ひたすら人民元切上げまえ高値113.69を目指す。
 
といきたいところだがそうはいかないだろう。仮に01が実行されるのであれば112.40までは届くかもしれない。上記考察群からそう読み取れないこともない。
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